2023年证券从业考试《基础知识》章节习题3

成功不是一蹴而就的事情，但正是日积月累，才能让我们一步步接近成功。乐考网网校为大家准备了证券从业考试《基础知识》章节试题，赶紧练习吧！

1、压力情景主要包括证券公司内外部经营环境发生极端变化或出现突发事件、开展重大业务以及进行利润分配等情形。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:压力情景主要包括证券公司内外部经营环境发生极端变化或出现突发事件、开展重大业务以及进行利润分配等情形。

2、（）通常来源于整个经济体系，而不是交易对手或金融机构内部。【单选题】

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

正确答案:C

答案解析:选项C正确：市场风险通常来源于整个经济体系，而不是交易对手或金融机构内部。

3、流动比率是企业流动资产和流动负债的比率。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:流动比率是企业流动资产和流动负债的比率，其计算公式为：流动比率=流动资产/流动负债。

4、传统信用风险缓释工具包括抵质押品、净额结算、保证。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:信用风险缓释(Credit Risk Mitigation, CRM)是指商业银行运用信用风险缓释技术，包括抵质押品、净额结算、保证与担保和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险，其中前3种为传统信用风险缓释工具。

5、在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万，其投资收益率为20％，且投资组合的VaR值为80万元，那么其经风险调整后的资本收益（RAROC）为（）。【单选题】

A.20％

B.25％

C.40％

D.50％

正确答案:B

答案解析:选项B正确：金融机构通常采用的业绩评价指标为经风险调整后的资本收益（RAROC），计算如下：RAROC=收益／VaR值=100×20％÷80=25％。

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