2018上半年银行从业风险管理每日一练(5月23日)

单项选择题

第1 题：在操作风险经济资本计量的方法中，()的原理是，将商业银行的所有业务划分为九类产品线，计算时须获得每个业务线条的总收入，然后根据各个线条不同的操作风险资本要求系数β，分别求出对应的资本，最后加总得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A：高级计量法

B：基本指标法

C：标准法

D：内部评级法

答案：C

解题思路：本题考查的是标准法的定义。标准法将商业银行的所有业务划分为九类产品线，计算时须获得每个业务线条的总收入，然后根据各个线条不同的操作风险资本要求系数β，分别求出对应的资本，最后加总得到商业银行总体操作风险的资本要求。

本题考查的重点：教材的第五章第五节 标准法

第2 题：现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。

A：：(现金头寸+应收存款)/总资产

B：现金头寸/总资产

C： 现金头寸/总负债

D： (现金头寸+应收账款)/总负债

答案：A

解题思路：考查现金头寸指标的公式。现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产

本题考查的重点：教材的第六章第二节 流动比率/指标法

第 3 题：假设某银行新贷款额为 5000 万元，到期贷款 2000 万元，贷款出售 1000 万元，存款净流量 1000 万元，其他资产和负债净流量为 500 万元，如果期初无剩余或赤字，则未来时段内的流动性头寸为()万元。

A：2000

B：3000

C：3500

D：4500

答案：C

解题思路：新贷款净增值=新贷款额-到期贷款-贷款出售=5000-2000-1000=2000 万元，存款净流量为 1000 万元，期初的剩余或赤字为 0，则未来时段内的流动性头寸为：2000+1000+500=3500 万元。

本题考查的重点：教材的第六章第二节 现金流分析法

第4 题：以下()风险因素的变化将对商业银行的各类资产、负债价值造成重大影响，商业银行应根据自身业务特色和需要对其进行压力测试。

A：市场收益率提高/降低 20%

B：持有主要外币相对于本币升值/贬值 20%

C：重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过 50%

D：存贷款基准利率连续累计上调/下调 250 个基点

E：市场收益率提高/降低 50%

答案：BCDE

解题思路：商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试：(1)存贷款基准利率连续累计上调/下调 250 个基点; 2)市场收益率提高/降低 50%; 3)持有主要外币相对于本币升值/贬值 20%;(4)重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过 50%;(5)GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过 20%。

本题考查的重点：教材的第六章第三节 压力测试

第5 题：以下属于国别风险管理体系的基本要素的是()。

A：董事会和高级管理层的有效监控

B：完善的国别风险管理政策和程序

C：完善的国别风险识别、计量、检测和控制过程

D：完善的内部控制和审计

E：以上都是

答案：ABCDE

解题思路：国别风险管理体系包括以下基本要去：董事会和高级管理层的有效监控;完善的国别风险管理政策和程序;完善的国别风险识别、计量、检测和控制过程;完善的内部控制和审计。