银行从业初级《风险管理》高频考点精选题3

1.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是()。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

2.下列关于市场风险的说法，错误的是()。

A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险

B.市场风险具有明显的非系统性特征

C.市场风险与其他风险相比，容易计量

D.银行表内外都存在市场风险

3.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的()。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸

4.市场风险在()中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。

A.基本账户

B.银行账户和交易账户

C.交易账户

D.银行账户

5.如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于()。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

6.利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险;就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

A.基准风险

B.期权性风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险

7.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

A.累计总敞口头寸法

B.净总敞口头寸法

C.短边法

D.各类风险性资产余额

8.影响金融工具久期的因素不包括()。

A.金融工具的到期日

B.距下一次重新定价日的时间长短

C.到期日之前支付金额的大小

D.金融工具的发行日期

9.根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是()。

A.累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债

B.资本净额定义与资本充足率指标中定义一致

C.在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元

D.累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额

10.()是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

A.久期分析

B.敏感分析

C.情景分析

D.缺口分析

11.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。

A.700万美元

B.300万美元

C.600万美元

D.500万美元

12.()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

13.在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值()。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.重估价值

14.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越()。

A.不变

B.长

C.短

D.无法判断

15.下列关于市值重估的说法，错误的是()。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每曰至少重估一次价值

B.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法